Analýza NBS o pripravenosti poisťovní na Solventnosť II
Národná banka Slovenska vypracovala koncom roka 2010 analytický materiál, ktorý vychádza z dotazníka zaslaného poisťovniam pôsobiacim na slovenskom poistnom trhu a venuje sa zmapovaniu súčasného stavu ich pripravenosti na Solventnosť II. Zisťovania sa zúčastnilo všetkých 20 poisťovní, t. j. 6 životných poisťovní, 2 neživotné poisťovne a 12 univerzálnych poisťovní.
Materiál je uverejnený na webovej stránke NBS, možete si ho stiahnuť tu.
Podľa výsledkov analýzy s prípravami na novú reguláciu podľa smernice Solventnosť II začali už všetky poisťovne. V sedemnástich poisťovniach už boli vytvorené projektové tímy.
V súvislosti s prechodom na novú reguláciu poisťovne predovšetkým zisťujú, kde sú nedostatky, nezrovnalosti, veľké rozdiely oproti súčasnému stavu, a ktoré oblasti je potrebné vylepšovať, prípadne je nutné zmeniť. Výsledky analýz sa využívajú pre zosúladenie s novou reguláciou, pričom podľa poisťovní najväčšie úsilie bude potrebné vyvinúť najmä v nasledovných oblastiach:
- aplikácia modelovacích techník,
- dokumentácia procesov a
- úprava IT systémov, najmä v súvislosti s kvalitou a množstvom dát.
Niektoré z poisťovní už začali proces zosúlaďovania s novou reguláciou, napríklad zavádzanie nového systému riadenia rizík, zmena organizačnej štruktúry, postupné zavádzanie interného modelu, upravenie dokumentácie procesov a implementácia nových aktuárskych a databázových softwarov.
K problémovým oblastiam sa vyjadrilo 15 z 20 poisťovní, pričom identifikovali najmä nasledovné problémy:
- geografická koncentrácia investícií (koncentrácia investícií v SR),
-
zvýšené požiadavky na kvantitu a kvalitu dát (napríklad dáta pre katastrofické riziká, odčlenenie rizík v rámci jednej zmluvy, informácie od tretích strán - detailnejšia štruktúra investičných fondov od správcovských spoločností),
- IT systémy - modelovacie, účtovné, administratívne,
- oceňovanie aktív a záväzkov (najmä stochastické modelovanie technických rezerv),
- potreba zefektívnenia procesov,
- personálna a finančná náročnosť,
- aplikácia vlastného posúdenia rizika a solventnosti (ORSA) a
- výkazníctvo.
Všetky poisťovne, ktoré sú súčasťou poisťovacej skupiny sa zúčastňujú na spoločných stretnutiach, workshopoch a využívajú konzultácie a know-how od materskej spoločnosti. Koordinácia a harmonogram implementácie Solventnosti II sú riadené viac-menej centrálne a v niektorých skupinách sú centralizované aj ďalšie činnosti, napríklad riadenie rizík, aktuárske činnosti a vykazovanie. Podpora skupiny pri príprave a aplikácii Solventnosti II sa javí ako kľúčová pre lokálne poisťovne, nakoľko je viditeľná významná závislosť medzi intenzitou koordinácie zo strany materskej spoločnosti a úrovňou pripravenosti poisťovní, či už po stránke personálnej alebo technickej, na nové regulačné požiadavky.
Náklady súvisiace s implementáciou Solventnosti II zatiaľ nie sú kvantifikované u všetkých poisťovní. Pokiaľ ide o ich štruktúru, náklady sa väčšinou týkajú:
- IT systémov,
- výkazníctva,
- dokumentácie,
- zvýšenia personálnych kapacít,
- školení pre zamestnancov a
- externého poradenstva.
Za najnákladnejšie považujú poisťovne trvalý ročný náklad súvisiaci s rozšírením počtu zamestnancov.